W-ORM - Self-Assessment und Messung operationeller Risiken mit VR-Control® ORM

Zielsetzung*:
Die Aufsicht fordert immer vehementer von den Banken ein solides Management der operationellen Risiken gemäß BTR 4 MaRisk. Wesentlicher Baustein für die Messung und Anrechnung operationeller Risiken auf die Risikotragfähigkeit ist das sog. „Self-Assessment“, mit dessen Hilfe Banken sich den potenziellen Umfang operationeller Risiken vergegenwärtigen. Ausgehend von diesem Self-Assessment erfolgt schließlich die Risikomessung mittels Monte-Carlo-Simulation.

In diesem Webinar stellen die Referenten anhand eines Erhebungsbogens beispielhaft die Erstellung eines Self-Assessments dar und beziehen dabei ergänzend den aktuellen Schadensfallpool-Bericht der parcIT mit ein. Anschließend zeigen sie auf, wie die Ergebnisse des Self-Assessments in VR-Control® ORM überführt werden und wie auf dieser Basis die Risikomessung (Value at Risk) erfolgt.

Die Teilnehmer werden dabei unterstützt, die bankeigene Schadensfalldatenbank in ORM abzubilden. Darüber hinaus lernen sie die Risikomessung mittels ORM, abstellend auf das bankindividuelle Self-Assessment, kennen und können den Schadensfallpool-Bericht der parcIT qualitätssichernd hinzuziehen.

Neben der Webinarunterlage erhalten die Teilnehmer einen beispielhaften Fragenkatalog (Excel) zur Erhebung des Self-Assessments.

Inhaltsübersicht*:

• Einleitung: Management Operationeller Risiken

- Interne Schadensfallsammlung
- Schadensfallpooling der parcIT
- Self-Assessment
- Risikoquantifizierung

• Self-Assessment:

- Musterrisikokatalog
- Verantwortlichkeiten im Self-Assessment
- Durchführung des Self-Assessment inkl. Umsetzungshilfe

• Schadensfallpooling zur Qualitätssicherung des Self-Assessments
• Risikomodellierung (Value at Risk)

- Simulationsinput
- Anrechnung von Versicherungen
- Simulationsdurchführung
- Ergebnisgrößen und deren Integration in das ökonomische Risikotragfähigkeitskonzept

• Ausblick

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.